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Advanced Guide To MetaTrader 4 - Strategie-Testing und Optimierung MT4 ermöglicht es Händlern, Expert Advisors vor dem Einsatz auf einem Live-Markt zu testen. Dies ermöglicht es Händlern, die Effizienz der Experten zu bewerten und zu bestätigen, dass sie wie erwartet funktioniert. Tester-Fenster MT4s Tester ist ein multifunktionales Fenster, in dem Händler Trading-Strategien (objektive Regeln für Handelseintragung, - austritt und - management) testen und auch eine Expertenparameter optimieren können, um die Kombination von Variablen zu finden, die die günstigsten Ergebnisse erzielen. So öffnen Sie das Tester-Fenster: Im Hauptmenü gt View gt Strategy Tester oder Drücken Sie die Taste Strategy Tester in der Standard-Symbolleiste oder drücken Sie CTRL R auf der Computertastatur. 13 13 Eine dieser Aktionen öffnet das Tester-Fenster am unteren Rand des MT4-Bildschirms, wie in Abbildung 21.13 dargestellt. Abbildung 21 - Das Tester-Fenster erscheint am unteren Rand des MT4-Bildschirms. Zuerst werden nur die Register "Einstellungen" und "Journal" im Fenster "Tester" angezeigt. Die anderen Registerkarten werden angezeigt, wenn bestimmte Aktionen beispielsweise ausgeführt werden, die Registerkarte Ergebnisse wird nur angezeigt, nachdem ein Experte getestet wurde. Die Tester-Fenster-Registerkarten umfassen: 13 Einstellungen - die Einstellungen der Prüfung und Optimierung, z. B. die zu testende Zeitspanne. Ergebnisse - die Ergebnisse der Handelsgeschäfte, die an den historischen Daten durch den Sachverständigen durchgeführt wurden. Graph - eine grafische Darstellung der Ergebnisse. Bericht - ein ausführlicher Prüfbericht. Journal - ein Protokoll, in dem alle Aktionen und internen Meldungen des Experten angezeigt werden. Optimierungsergebnisse - Daten zu allen Optimierungspässen inklusive Inputs, Rentabilität und Drawdowns. Optimierungsgraph - die Ergebnisse der in graphischer Form dargestellten Optimierung. 13 Einrichten von Testparametern 13 Um einen Expertenratgeber zu testen, klicken Sie im Tester-Fenster auf die Registerkarte Einstellungen. Hier muss der Händler wählen: Expertenratgeber - Es werden nur kompilierte Expertenberater für Testzwecke zur Verfügung stehen, die im Dropdown-Menü neben Expert Advisor angezeigt werden. Experteneigenschaften - Nachdem der Experte ausgewählt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Expert Properties, um Parameter für die drei Registerkarten Testing, Inputs und Optimization auszuwählen. Symbol und Zeitraum - Das Symbol wird im Feld Symbol definiert. Der Zeitraum wird im Feld Zeitraum festgelegt. Wenn für das Symbol oder die Periode keine historischen Daten gespeichert sind, lädt der Tester automatisch die letzten 512 historischen Balken herunter. Modell - Eine der drei Methoden der historischen Datenmodellierung kann für die Prüfung gewählt werden: 13 13o Nur offene Preise - die schnellste Methode, die für Expertenberater geeignet ist, die die Baröffnung eröffnen.13o Kontrollpunkte - die Ergebnisse gelten nur als Schätzungen. 13o Jedes Tick - die genaueste Methode der Modellierung. Da dieses Verfahren eine große Menge an Zeigendaten beinhaltet, ist es typischerweise langsam und kann den Computerbetrieb beschädigen. Verwendungsdatum - Die historischen Preisdaten, für die der Test angewendet wird, führen die Felder From und To aus, um einen Bereich zu identifizieren. Optimierung - Aktivieren Sie den Expertenparameter-Optimierungsmodus, wenn er deaktiviert ist, wird der Experte getestet, aber nicht optimiert, wenn die Taste Start gedrückt wird. Chart öffnen - Öffnet ein neues Kursdiagramm mit dem für den Test ausgewählten Symbol. Das Diagramm zeigt Handelseinträge und Exits an und kann erst geöffnet werden, nachdem der Experte getestet wurde. Expert ändern - Klicken Sie hier, um den MetaEditor zu öffnen und gegebenenfalls Änderungen am Code vorzunehmen. Start - Drücken Sie die Taste Start, um zu testen oder zu optimieren. Ein Fortschrittsbalken erscheint am unteren Rand des Testerfensters, wie in Abbildung 22 gezeigt. 13 131313 Abbildung 22 - Eine Statusleiste wird am unteren Rand des Testerfensters angezeigt. Einrichten Optimierung MT4 kann automatisch aufeinanderfolgende Durchläufe des gleichen Expert, mit verschiedenen Eingaben für die gleichen Daten. Die Durchführung dieser Optimierung kann helfen, Händler bestimmen die Eingaben, die die günstigsten Ergebnisse haben. Um eine Optimierung einzurichten, müssen Händler festlegen, welche Variablen optimiert werden sollen, indem sie auf die Schaltfläche Expert Properties im Tester-Fenster klicken. Dies öffnet ein neues Fenster mit drei Registerkarten (siehe Abbildung 23:13). Testing - Allgemeine Optimierungsparameter Inputs - Inputs sind Variablen, die sich auf den Expertenbetrieb auswirken. Überprüfen Sie, um Eingaben in die Optimierung einzuschließen, lassen Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, um die Optimierung zu ignorieren. Wenn aktiviert, doppelklicken Sie in jedem Feld, um die Werte für Start (Anfangswert), Schritt (Änderungsintervall) und Stop (Endwert) anzugeben. Optimierung - die Registerkarte ermöglicht es Händlern, Einschränkungen während der Optimierung gelten. Wenn eine der Bedingungen während eines separaten Durchlaufs des Optimierungsprozesses erfüllt ist, wird die Optimierung unterbrochen. Aktivieren Sie eine Limitbedingung, z. B. Profit Maximum und Folgeschäden. 13 Abbildung 23 - Stellen Sie die Parameter Testing, Inputs und Optimization ein, um eine Optimierung durchzuführen. 13Wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen neben dem Feld Optimierung im Tester-Fenster aktiviert ist (um die Optimierung zu ermöglichen) und klicken Sie auf Start, um die Optimierung zu starten. Optimierungen nehmen in Abhängigkeit von der Art der Daten, auf denen die Optimierung durchgeführt wird, und der Komplexität der Eingaben unterschiedliche Zeitspannen. Im Allgemeinen nehmen Multi-Variable-Optimierungen - diejenigen, die mehrere Ebenen von mehreren Variablen testen - am längsten. 13Die Registerkarte Optimierungsergebnisse im Testerfenster enthält einen Abschlussbericht für jeden Durchlauf der Optimierung. Alle Daten werden in einer Tabelle mit den folgenden Feldern dargestellt, siehe Abbildung 24: Pass - Pass - Nummer. Gewinn - Reingewinn (Bruttoergebnis abzüglich Bruttoverlust). Total Trades - Gesamtzahl der generierten Trades. Profit Faktor - Verhältnis zwischen Gesamtgewinn und Gesamtverlust. Werte kleiner als eins deuten auf ein verlierenden System hin. Erwartete Auszahlung - mathematische Erwartung des Sieges. Drawdown - maximaler Drawdown in Bezug auf die erste Einzahlung. Drawdown - maximaler Drawdown in Prozent. Eingänge - dynamische Werte der Eingänge während jedes Durchlaufs. 13 13 Abbildung 24 - Optimierungsergebnisse durch Passieren der Eingaben, die für die Erstellung der Ergebnisse jedes Durchgangs verwendet werden, erscheinen in der Spalte Eingänge ganz rechts. 13Klicken Sie auf einen beliebigen Header (zB Profit), um die Daten nach diesem Feld zu sortieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Optimierungsergebnisse, und wählen Sie Als Bericht speichern, um eine Kopie der Ergebnisse zu speichern. Schlussfolgerung Automatisierte Trading - und Strategietestoptimierung sind erweiterte Funktionen der MetaTrader 4-Plattform. Automatisierte Handel ist beliebt, weil es einige der Emotionen aus dem Handel, hilft Händler vermeiden teure Order-Entry-Fehler, und reagiert schnell auf sich ändernde Marktbedingungen. Die Fähigkeit, eine Trading-Idee (Expert Advisor) zu testen und zu optimieren, bevor sie in einem Live-Markt mit echtem Geld platziert wird, ist ein unschätzbarer Schritt in der Entwicklung eines rentablen Handelssystems. Anstatt Ihnen das beste Werkzeug oder den Prozess zu sagen, den Sie verwenden können Für Backtesting, lassen Sie mich stattdessen konzentrieren sich auf die größten Fehler, die Sie vermeiden müssen, um einen zuverlässigen Backtest zu tun. Dies sind einige der wichtigsten Faktoren, die Sie im Hinterkopf behalten müssen, wenn Backtesting Aktienhandel Strategien - Data Overfitting: Dies ist bei weitem der größte Fehler, den die meisten Menschen in der Ausübung der Schaffung einer Strategie, die spektakuläre backtted Ergebnisse gibt. Beim Erstellen der Strategie, wenn Sie die Optimierung Ihrer Parameter in einer Weise, die Renditen maximiert starten, dann wird diese Strategie höchstwahrscheinlich scheitern krank in Live-Bedingungen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um diese - out-of-Sample-Tests und die Schaffung von Strategien auf der Grundlage von Logik statt durch die Optimierung der Eingabeparameter zu überwinden. Vorwärts-Bias: Dies geschieht, wenn Sie Daten verwenden, um Signale zu erzeugen, die sonst zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit nicht verfügbar gewesen wären. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen Geschäftsjahresende März ist und Sie ihre Einkommen Daten für das Vorjahr am 1. April verwenden, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen nicht angekündigt, dass Daten vor Mai oder Juni. Das würde zu einer vorausschauenden Bias führen. Überlebenschance. Dies ist einer von denen schwer zu bemerken, Fehler. Nehmen wir an, Sie haben eine Strategie, die aus einer Liste von 500 Small-Cap-Aktien auf der Grundlage einiger technischer Indikatoren handelt. Die Chancen sind, dass, wenn Sie versuchen, 10-jährige historische Preisdaten für diese 500 Aktien für Ihr Backtesting erhalten, werden Sie nicht enthalten die Daten für alle jene Aktien, die in diesem 10-Jahres-Zeitraum delisted wurden. Wenn Sie Ihre Strategie testen, würden Sie nicht für mögliche Trades, die auf irgendwelche dieser schlechten Aktien generiert worden wäre, Rechnung tragen, wenn Sie diese Strategie während dieser Zeitspanne tatsächlich ausgeführt hätten. Rein konzentriert auf Erträge. Es gibt eine Reihe von Parametern, die Sie für die Beurteilung der Qualität einer Strategie berücksichtigen müssen. Rein konzentriert sich auf die Rendite kann zu großen Problemen kommen. Wenn beispielsweise Strategie A 10 Renditen über einen bestimmten Zeitraum mit einem maximalen Drawdown von -2 liefert und Strategie B 12 Renditen mit einem Drawdown von -10 ergibt, dann ist B offensichtlich keine überlegene Strategie für A. Es gibt andere wichtige Parameter Wie Drawdown, Erfolgsrate, Sharpe Ratio, etc. Markt Auswirkungen, Transaktionskosten. Bei der Betrachtung der Durchführbarkeit einer Strategie ist es sehr wichtig, die möglichen Marktauswirkungen des Handels und auch die anfallenden Transaktionsgebühren zu berücksichtigen. Sie könnten versucht sein, eine Strategie, die große Mengen von einigen niedrigen Liquidität Aktien, die dazu tendieren, außergewöhnliche Renditen zu kaufen. Aber wenn Sie in den Markt gehen, um diese Strategie auszuführen, wird ein großer Auftrag auf eine illiquide Aktie den Preis verschieben, die Sie nicht in Ihrer Prüfung berücksichtigt haben würde. Auch können Transaktionskosten auch die Renditen wesentlich ändern, so dass Sie immer auf Nettogewinne schauen sollten. Data Mining. Dies ist ziemlich ähnlich dem Problem der Datenüberschneidung. Wenn Sie die Daten lang genug quälen, wird es etwas gestehen. Dieses ist ein allgemeiner Witz unter Datenwissenschaftlern, die glauben, dass, wenn Sie genug Zeit verbringen, Sie ein Muster in fast jedem möglichem Satz von Daten finden können Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass dieses Muster in der Zukunft gültig sein wird. Die Grundlagen ändern sich. Es könnte sehr gut passieren, dass Sie eine Strategie finden, die außergewöhnlich gut auf vergangene Daten ausführt. Aber eine grundlegende Änderung der Marktdynamik könnte die gleiche Strategie in der Zukunft versagen. Es ist bekannt, dass fast jede gute Strategie mit sich verändernden Marktbedingungen weiterentwickelt werden muss. Kleiner Zeitrahmen. Es ist entscheidend, die Strategie über einen ausreichend langen Zeitraum und in veränderten Marktbedingungen zu testen. Dies gilt insbesondere für Aktienhandel Strategien, die außergewöhnlich gut in einem Bullenmarkt ausführen können, würde aber Ihr Bankkonto in einer seitlichen oder Bärenmarkt wischen. Es gibt viele andere Dinge zu prüfen, wenn Backtesting. Aber letztlich ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass eine Strategie funktioniert in Live-Bedingungen ist es zu testen, in Live-Bedingungen. Tauro Wealth ist ein Finanz-Technologie-Unternehmen (Tauro Reichtum), die auf der Suche nach der Probleme zu lösen ist Einzelhandelsanleger in Indien. 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Jetzt Eingabe Zeitrahmen, keine Tage zurück getestet werden und klicken Sie dann auf Back Test Now zurück Testbericht wird als Show in unten Bild generiert. Bericht zeigt Anzahl der Trades, nein von gewinnbringenden Geschäften, Nettogewinn, maximale Drawdown, Risiko-Rendite-Verhältnis und etc. pi-Software ist bei Null-Kosten für Zerodha Kunden zur Verfügung. Öffnen Sie ein Konto mit ihnen und erhalten Zugang zu erweiterten Handelsplattform. Back Test demo video 889 Ansichten middot Anzeigen Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung